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PCA降维原理及步骤详解

一、PCA简介

PCA全称为Principal Component Analysis,是一种线性降维方法。PCA算法利用降维来解决高维数据中存在的问题。

在高维数据集中,往往存在很多冗余和噪声信息,而PCA算法可以通过找到数据最重要的主成分,从而去除冗余和噪声信息,保留数据的主要特征。

二、PCA原理

PCA算法的核心思想是将高维数据映射到一个低维空间中,使得映射后的数据仍能保持原有的特征。

在PCA算法中,我们需要寻找最佳的线性投影方式,使得数据的方差尽可能大。

将数据投影到方差最大的方向上,可以保留更多的信息,同时丢弃方差较小的方向所包含的信息,从而实现降维的目的。

三、PCA步骤

1. 数据归一化

对数据进行归一化处理,将数据缩放到标准正态分布。这一步可以避免数据中某些维度数据的数量级对PCA计算结果造成影响。

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc = StandardScaler()
X_train = sc.fit_transform(X_train)
X_test = sc.transform(X_test)

2. 计算协方差矩阵

协方差矩阵反映了不同特征之间的相关性程度。在PCA算法中,我们需要计算出数据集的协方差矩阵,以便后面进行特征值分解。

import numpy as np
features = X_train.T
covariance_matrix = np.cov(features)

3. 计算特征值和特征向量

对协方差矩阵进行特征值分解,得到特征值和对应的特征向量。特征向量即为我们需要保留的主成分方向,特征值反映了各个主成分的重要程度。

eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(covariance_matrix)
# 对特征向量进行排序,以获得方差最大的特征向量
eigenvectors = eigenvectors.T
idx = eigenvalues.argsort()[::-1]   
eigenvectors = eigenvectors[idx]
eigenvalues = eigenvalues[idx]

4. 选择主成分

选择前k个特征向量作为主成分,其中k为需要降维的维度,即目标低维空间的维度。

k = 2 #假设要降维到2维
principal_components = eigenvectors[0:k]

5. 数据变换

将原始数据集投影到新的低维空间上,得到降维后的数据。

new_dim = np.dot(X_train, principal_components.T)

四、总结

通过上述步骤,我们可以使用PCA算法对高维数据进行降维处理,以达到去除冗余和噪声信息,保留数据主要特征的目的。PCA算法的优点在于能够使得数据维度降低,同时尽可能保留数据原有的信息,从而提高后续处理的效率。