您的位置:

马氏距离计算实例详解

马氏距离是一种常见的数据分析算法,主要用于测量两个样本集的相似度。相较于欧几里得距离,马氏距离考虑了不同特征之间的相关性,并使用协方差矩阵来对特征进行权重调整。本文将深入探讨如何使用Python计算马氏距离,并介绍一些应用场景。

一、基本概念

马氏距离的计算涉及多个数学概念,下面我们对这些概念进行简要介绍。

1.样本标准差

样本标准差(Sample Standard Deviation)是一种测量数据离散程度的统计量,计算公式如下:

def sstd(arr):
    avg = sum(arr) / len(arr)
    return (sum([(i-avg)**2 for i in arr]) / (len(arr) - 1)) ** 0.5

上面的代码实现了样本标准差的计算,其中arr为数据集。

2.样本协方差矩阵

样本协方差矩阵(Sample Covariance Matrix)是一种测量不同特征之间相关性的矩阵。如果数据集中某两个特征的协方差大于0,则说明这两个特征是正相关的,反之则是负相关的。

import numpy as np

def scov(x):
    return np.cov(x, rowvar=False)

上面的代码实现了样本协方差矩阵的计算,其中x为数据集。

3.马氏距离

马氏距离(Mahalanobis Distance)是一种基于协方差矩阵的距离度量,计算公式如下:

dM(x, y) = [(x - y)T S-1 (x - y)]1/2

其中x和y分别为两个样本,S为协方差矩阵。在计算中需要将协方差矩阵的逆矩阵作为权重加入计算。具体代码实现如下:

def mdist(x, y, s):
    diff = x - y
    return np.sqrt(np.dot(np.dot(diff, np.linalg.inv(s)), diff.T))

二、应用场景

马氏距离的应用场景非常广泛,下面我们介绍其中几个典型场景。

1.异常检测

在异常检测中,我们可以使用马氏距离来判断某个样本是否偏离了正常范围。具体实现时,可以先通过正常样本计算协方差矩阵,并以此作为权重来计算其他样本的马氏距离。距离超过一定阈值的样本可以被视为异常样本。下面是一个简单的实现:

def outlier_detect(data, threshold):
    s = scov(data)
    avg = np.mean(data, axis=0)
    distances = np.array([mdist(d, avg, s) for d in data])
    return np.where(distances > threshold)

2.模式识别

在模式识别中,我们可以使用马氏距离来度量样本与内部聚类的相似度。具体实现时,可以将同一个类别的样本视为一个簇,以簇的中心作为代表向量来计算相似度。下面是一个简单的实现:

def k_means(data, k):
    centers = data[:k]
    while True:
        clusters = [[] for _ in range(k)]
        for d in data:
            distances = [mdist(d, c, scov(data)) for c in centers]
            index = np.argmin(distances)
            clusters[index].append(d)
        new_centers = np.array([np.mean(c, axis=0) for c in clusters])
        if np.allclose(centers, new_centers):
            break
        centers = new_centers
    return clusters

三、总结

本文介绍了马氏距离的基本概念和应用场景,大大降低了算法的使用门槛。如果您想深入学习机器学习和数据分析,不妨尝试使用马氏距离来提高自己的技能水平。