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Lasso算法的详尽解析

一、Lasso算法详解

Lasso(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)是一种线性回归分析工具,它在普通最小二乘估计(OLS)的基础上,加上了一个L1范式惩罚项,使得模型在同时满足一定条件下能够更加稳定地选出有意义的特征。

与普通的OLS相对,Lasso能够更好地解决唯一解不存在或者存在多个解的问题。在一定的条件下,Lasso能够自动将一些特征的系数压缩为0,从而实现特征选择的目的。因此,Lasso算法广泛应用于高维数据的处理与分析。

二、Lasso算法概念

Lasso算法是一种“逐步回归”算法,通过引入一个惩罚项,将系数向0进行收缩,从而实现特征选择的目的。在求解过程中,Lasso算法优先选择那些与目标变量具有强相关性的属性,同时将那些对结果影响不显著的属性舍弃,从而实现了一定程度的降维。

三、Lasso算法叫什么

Lasso算法是英文“Least Absolute Shrinkage and Selection Operator”的缩写,最小绝对值收缩和选择算子。

四、Lasso算法理论

Lasso算法的基础理论是线性回归模型。对于自变量$x$、因变量$y$,假设它们之间的关系可以用以下线性方程表示:

   y = wx + b

其中$w$表示自变量$x$与因变量$y$之间的回归系数(亦称为“权重”),$b$表示回归模型的截距项。W和b可以通过最小化残差平方和(RSS)的方式进行计算,公式如下:

   RSS(w, b) =  Σ [y -(wx + b)]²

在Lasso算法中,引入了一个L1正则化项,加入约束条件之后,最小化目标函数可以由下式得到:

   argmin(w) 1/2n Σ [y -(wx + b)]² + λΣ|wi|

上式中,第一项表示最小化RSS值,第二项则为L1范数(各维度绝对值之和)的约束项。$\lambda$通常取值在0~1之间,表示对约束项的调节强度,$\lambda$越小对应抑制权重系数所起到的作用就越小。

在实际使用中,Lasso算法通常使用坐标轴下降法(CD算法)或者最小角回归(LARS算法)进行求解。

五、Lasso算法代码

坐标轴下降法

def lasso_coordinate_descent(X, y, alpha, max_iter=1000, tol=0.0001):
        """
        :param X: numpy.ndarray
        :param y: numpy.ndarray
        :param alpha: float
        :param max_iter: int
        :param tol: float
        :return: numpy.ndarray
        """
        n_samples, n_features = X.shape
        w = np.zeros(n_features)
        Xtranspose_y = np.dot(X.T, y)
        XTX = np.dot(X.T, X)
        XTX_diagonal = np.diag(XTX)
        for iteration in range(max_iter):
            w0 = np.copy(w)
            for j in range(n_features):
                Xj = X[:, j]
                w[j] = soft_threshold(Xj, Xtranspose_y - XTX[:, j].dot(w) + w[j] * XTX_diagonal[j], alpha)
            if np.sum(np.abs(w0 - w)) < tol:
                break
        return w

最小角回归

def lasso_lars(X, y, alpha):
        """
        :param X: numpy.ndarray
        :param y: numpy.ndarray
        :param alpha: float
        :return: numpy.ndarray
        """
        lasso_lars = LassoLars(alpha=alpha, fit_intercept=False, normalize=False, max_iter=1000).fit(X, y)
        w = lasso_lars.coef_
        return w

六、Lasso算法实现

在python中,可以使用scikit-learn库中的Lasso类和LassoCV类来实现Lasso算法。

from sklearn.linear_model import Lasso, LassoCV

lasso = Lasso(alpha=0.1)
lasso.fit(X_train, y_train)
print(lasso.coef_)

当$\alpha$值确定时,可以使用Lasso类来训练模型,最后得到相关系数。当$\alpha$值不确定时,可以使用LassoCV类进行交叉验证来确定$\alpha$的值。

lasso_cv = LassoCV(alphas=[0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0], cv=5)
lasso_cv.fit(X_train, y_train)
print(lasso_cv.alpha_)

七、Lasso算法是人工算法吗

Lasso算法不是人工算法,是一种机器学习算法,它能够对于高维数据进行特征选择和降维处理,对于研究数据特点和建立精准的模型有很多应用。

八、Lasso回归

Lasso回归是指使用Lasso算法来进行线性回归分析的过程。在进行实际数据分析时,Lasso回归可以用来进行特征选择,从而得到更加稳定和有效的模型。

九、Lasso思想及算法

Lasso算法的关键思想是在OLS算法基础上,增加L1范式的约束,使得模型能够自动忽略那些对结果影响不明显的特征。在实际的应用中,Lasso算法可以配合坐标轴下降法或者最小角回归等方法来进行求解。Lasso算法具有特征选择功能,可以一定程度地解决高维数据的挑战,是一种非常实用的机器学习算法。